金融时间序列的多重分形类型的确定The Determination of the Type of Multifractality of the Financial Time Series
刘德华,于建玲
摘要(Abstract)：
为了探索股票时间序列的无标度性,利用多重分形消除趋势涨落分析的方法(MF-DFA)来研究沃尔玛股票指数(WMT)日收盘价.结果表明沃尔玛股票指数日收盘价的变化具有多重分形的特性.然后,随机打乱时间序列的次序,用MF-DFA方法分析打乱序列的多重分形性质,得出沃尔玛股票指数的多重分形主要是由概率密度函数产生的,分布多重分形占主导地位.比较原始序列和打乱序列的多重分形性质,得出打乱序列的多重分形性弱于原始序列的多重分形性.
关键词(KeyWords)： 金融时间序列;多重分形;消除趋势涨落分析
基金项目(Foundation): 国家自然科学基金资助项目(10671180);; 国家高科技研究发展计划“863计划”项目(2007AA11Z212)
作者(Author): 刘德华,于建玲
DOI: 10.16393/j.cnki.37-1436/z.2009.05.035
参考文献(References)：
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