广义岭估计的新定义及其性质THE NEW DEF IN IT ION OF GENERAL IZED RIDGE EST IMATOR AND ITS PROPERT IES
田保光
摘要(Abstract)：
本文提出了一类新估计:(k)=(x′x+k)~(-1)x′y,k=diag(k_1,k_2,…k_p),它是岭估计的自然推广,但不同于Hoerl和Kennard在[1]中提出的广义岭估计。我们证明了存在k>o使(k)的均方误差小于最小二乘估计=(x′x)~(-1)x′y的均方误差,并且(k)是β的可容许估计。
关键词(KeyWords)： 岭估计;广义岭估计;均方误差;可容许性
基金项目(Foundation):
作者(Author): 田保光
DOI: 10.16393/j.cnki.37-1436/z.1991.03.002