一类保费随机风险模型的破产问题研究The Study of the Ruin Probability for A Type of Risk Model with Random Income
赵培臣
摘要(Abstract)：
研究了一类保费随机的风险模型.该模型在保费收取方式上一方面是保费收取为时间的线性函数,另一方面是复合Poisson过程.给出了此模型最终生存概率的积分表达式及其在特殊情况下的具体表达式,并用鞅方法得到最终破产概率所满足的Lundberg不等式和一般表达式.
关键词(KeyWords)： 风险模型;破产概率;最终生存概率
基金项目(Foundation): 山东省统计科研重点项目(KT0914)
作者(Author): 赵培臣
DOI: 10.16393/j.cnki.37-1436/z.2010.05.035
参考文献(References)：
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