基于收益率的股票相关性计量分析An Analysis of Yield- based Stock Correlation Measurement
朱家明,刘红杉,朱运良,程瑶瑶,于静
摘要(Abstract)：
针对股票间相关性,通过相关分析、系统聚类分析、网络构建等多种方法,以收益率为对象,建立股票间相关性度量指标模型,运用软件Excel、Matlab得出股票相关系数矩阵,并设置合适的阈值,利用软件Netdraw构建出基于最佳阈值和相关系数所对应的股票网络.然后从所建网络出发,对中国股票市场中的板块进行聚类分析,最终建立起一个以收益率为指标来研究股票相关性的模型,为研究股票相关性提供了一个相对比较完善的方案.
关键词(KeyWords)： 股票相关性;收益率;系统聚类分析;股票网络;Matlab
基金项目(Foundation): 国家自然科学基金项目(11301001);; 安徽财经大学教研项目(acjyzd201429);; 安徽财经大学大学生科研创新项目(XSKY1460)
作者(Author): 朱家明,刘红杉,朱运良,程瑶瑶,于静
DOI: 10.16393/j.cnki.37-1436/z.2015.02.003
参考文献(References)：
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