正态线性试验中可估函数的最小最大估计On Minimax Estimators of Estimable Funetions in Normal Linear Experiments
姜峰
摘要(Abstract)：
对于正态线性试验NL(Xβ,δ~2V),V为已知κ×n阶正定矩阵,δ~2为未知正参数,通过容许性理论,在平方损失函数(δ~2+β~rX~rV~(-1)Xβ)~(-1)‖δ-SXβ‖下,本文证明了SXβ的线性估计是所有估计类中一致最小最大估计。
关键词(KeyWords)： 正态线性试验;平方损失;可估线性函数;最小最大估计;容许性理论
基金项目(Foundation):
作者(Author): 姜峰
DOI: 10.16393/j.cnki.37-1436/z.1999.04.003
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